・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格よりリスクパリティポートフォリオを作成
・ターゲットボラティリティ５％、日次リバランス、レバレッジ４倍まで可として算出
・ボラティリティおよび相関算出のウィンドウは30日
※あくまでも単純なリスクパリティ戦略のポジション推定です。イメージとしてお使いください。
・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格より各25％中央値ポートフォリオを作成
・四半期ごとに中央値にリバランス
・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格より有効フロンティアポートフォリオを作成
・ターゲットボラティリティ５％、日次リバランス、レバレッジなしとして算出
・ボラティリティおよび相関算出のウィンドウは50日