ヘッジファンドのポジション

・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格よりリスクパリティポートフォリオを作成
・ターゲットボラティリティ5%、日次リバランス、レバレッジ4倍まで可として算出
・ボラティリティおよび相関算出のウィンドウは30日

※あくまでも単純なリスクパリティ戦略のポジション推定です。イメージとしてお使いください。