ファンドポジション推定

・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格よりリスクパリティポートフォリオを作成
・ターゲットボラティリティ5%、日次リバランス、レバレッジ4倍まで可として算出
・ボラティリティおよび相関算出のウィンドウは30日

※あくまでも単純なリスクパリティ戦略のポジション推定です。イメージとしてお使いください。


・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格より各25%中央値ポートフォリオを作成
・月次で中央値にリバランス


・日本株、日本国債、米国株、米国債のETF価格より有効フロンティアポートフォリオを作成
・ターゲットボラティリティ5%、日次リバランス、レバレッジなしとして算出
・ボラティリティおよび相関算出のウィンドウは50日